中山大学硕士学位论文 商业银行信用风险评价模型研究 作者：郑茂 导师：孟建波 教授 专业：金融学 答辩委员会委员（签名） 主席： 委员： 摘 要 从明斯基的金融体系脆弱性理论和信 息?济学入手，本文首先论述了商 业银行信用风险产生的理论根源，并指出我国 商业银行信用风险产生的特殊 成因。接着应用杜邦财务分析方法进行了实例 分析。进而采用多变量信用风 险判别模型中的线性概率模型和 Logit 模型对信用风险进行分析，结果显示 线性概率模型和 Logit 模型对上市公司的财务失败有很好的预测力，商业银 行可以据此得出企业信用风险状况的定量分析结果。本文首次对 EDF 模型进 行了实证研究， 在运用 EDF 模型对 ST 南洋、 马钢股份进行分析时发现该模型 并不能对 ST 南洋、 马钢股份信用风险状况做出好的解释。 结合线性概率模型 和 Logit 模型的分析， 本文认为造成这种现象的?因可能是由于我国股票市场 价格与其价值不符所至，我国股票市场价格可 能存在高估现象。商业银行信 用风险管理是一个系统工程，需要进行多方面 的建设，本文也给出了相应的 一些解决方法。最后提出若干未来的研究方向。 关键词：信用风险、商业银行、不良贷款、 EDF 模型 I Research of Credit Risk Analyzing Model of Commercial Bank Major: International Finance Name: Zheng Mao Supervisor: Meng Jianbo Abstract Started from Minsky抯 Theory of Financial Fragility and Information Economics, this thesis argues the causes of credit risk and points out the special causes of credit risk in china. A demonstration analysis using the Du Pont System is showed here to analyze the credit risk. The result of Linear Probability Model(LPM) and Logit Model shows that the two models give a good forecasting to the financial failure of public companies. Commercial bank can get quantitative analysis about the risk status of the companies using that two m

【加入收藏】
【繁体中文】
【 帮  助 】