§4.5联立方程计量经济学模型的系统估计方法 the Systems Estimation Methods 一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵 二、三阶段最小二乘法简介 三、完全信息最大似然法简介 一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵 ⒈随机误差项的同期相关性 随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程不同样本点之间,而且存在于不同结构方程之间。 对于不同结构方程的随机误差项之间,不同时期互不相关,只有同期的随机误差项之间才相关,称为具有同期相关性。 ⒉具有同期相关性的方差—协方差矩阵 假设: 对于一个结构方程的随机误差项,在不同样本点之间,具有同方差性和序列不相关性。即 于是,联立方程模型系统随机误差项方差—协方差矩阵为: 二、三阶段最小二乘法简介 (3SLS,Three Stages Least Squares) ⒈概念 3SLS?

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    第四章㈤联立方程计量经济学模型的系统估计_计量经济学4--联立方程计量经济模型理论方法4.1-4.6(6个ppt)

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